不過(guò)，如何界定系統(tǒng)重要性，卻令監(jiān)管方面頗為棘手。
此前，央行行長(zhǎng)周小川公開(kāi)表示，從規(guī)模看，工、農(nóng)、中、建、交肯定是系統(tǒng)重要性銀行，對(duì)于其他銀行，他建議可以以交行作為一個(gè)臨界點(diǎn)，“對(duì)規(guī)模比交行小的銀行，可以將這家銀行資產(chǎn)與交行資產(chǎn)的比例作為國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)系數(shù)，并以此計(jì)算該銀行需要保持的資本要求和其他審慎要求。”
舉例，若以交通銀行為基準(zhǔn)2%，從資產(chǎn)規(guī)模看，比交行大的可設(shè)置為2.1%-2.5%，比交行小的按照其資產(chǎn)規(guī)模占交行的比重(如60%，就設(shè)為1.2%)，最低為0.5%。
與系統(tǒng)重要性附加資本相比，有關(guān)逆周期資本緩沖則引發(fā)商業(yè)銀行的不少爭(zhēng)議。按照央行給出的公式，逆周期資本緩沖=銀行對(duì)整體信貸順周期的貢獻(xiàn)度×[銀行貸款增速-(GDP目標(biāo)增速+CPI目標(biāo)增速)]。
其中銀行對(duì)整體信貸順周期的貢獻(xiàn)度，參考的指標(biāo)之一為(全部貸款/GDP)偏離長(zhǎng)期趨勢(shì)值的程度，評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)的熱度；其二為銀行對(duì)整體信貸偏離度的貢獻(xiàn)。
例如，2011年的GDP和CPI目標(biāo)增速分別為8%及4%，若一家銀行資產(chǎn)占基準(zhǔn)銀行資產(chǎn)的60%，信貸增速為15%，其對(duì)整體信貸順周期貢獻(xiàn)度為0.8，則該行按照宏觀穩(wěn)健審慎要求測(cè)算的資本充足率為11.6%，若該行實(shí)際的資本充足率為11%，穩(wěn)健性調(diào)整參數(shù)為1，則需要繳納的差別準(zhǔn)備金率為0.6%。
周小川亦表示，逆周期資本緩沖主要在信貸急劇擴(kuò)張從而可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)使用，以保護(hù)銀行體系免受信貸激增所帶來(lái)的沖擊。
規(guī)避重罰：年初集中放貸？
若上述方案實(shí)施，銀行若要避免被執(zhí)行差別準(zhǔn)備金，要么減少貸款投放，要么提高資本充足水平或穩(wěn)健程度。
前述銀行人士透露，按央行的設(shè)想，差別準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，最初會(huì)找全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行試點(diǎn)，且會(huì)給予商業(yè)銀行一定的過(guò)渡期，即2011年前三季度將給予商業(yè)銀行依次遞減的容忍度。 本新聞共 3頁(yè),當(dāng)前在第 2頁(yè) 1 2 3 想認(rèn)識(shí)全國(guó)各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家，快來(lái)加入“中國(guó)創(chuàng)業(yè)圈”
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